डेल्टा- हेजिंग - fx - विकल्प

डेल्टा हेजिंग। नीचे डेल्टा हेजिंग। डेलीटा हेजिंग डाउनिंग। प्रत्येक बेस प्वाइंट के लिए प्रीमियम में सैद्धांतिक परिवर्तन या अंतर्निहित की कीमत में 1 परिवर्तन डेल्टा है, और दो आंदोलनों के बीच के संबंध हेज अनुपात है डेल्टा के साथ डाल विकल्प की कीमत -0 50 से 50 सेंट की वृद्धि होने की उम्मीद है अगर अंतर्निहित परिसंपत्ति 1 से गिरती है विपरीत विपरीत है कॉल विकल्प का डेल्टा शून्य और एक के बीच होता है, जबकि एक डाट विकल्प का डेल्टा नकारात्मक एक और शून्य के बीच होता है उदाहरण के लिए , 40 के एक हेज अनुपात वाले कॉल ऑप्शन की कीमत शेयर की कीमत में बढ़ोतरी के 40 बढ़ेगी यदि अंतर्निहित स्टॉक की कीमत 1 से बढ़ जाती है। उच्च हेज अनुपात वाले विकल्प आमतौर पर लिखने की तुलना में खरीदने के लिए अधिक लाभदायक होते हैं, क्योंकि अंतर्निहित मूल्य के सापेक्ष प्रतिशत, और कम समय-मूल्य के क्षरण के मुकाबले जितने अधिक प्रतिशत आंदोलन, उतना अधिक लाभ उठाना विपरीत विकल्प हेज अनुपात के साथ विकल्पों के लिए सही है। विकल्प के साथ डेलटा हेजिंग। एक विकल्प की स्थिति ओपटी के साथ हेज हो सकती है डेल्टा तटस्थ स्थिति को बनाए रखने के लिए वर्तमान विकल्प की स्थिति के विपरीत है, डेल्टा तटस्थ स्थिति एक डेल्टा तटस्थ स्थिति होती है जिसमें कुल डेल्टा शून्य होता है, जो अंतर्निहित परिसंपत्तियों के संबंध में विकल्प मूल्य आंदोलनों को कम करता है उदाहरण के लिए, मान लें एक निवेशक ने 0 50 के डेल्टा के साथ एक कॉल ऑप्शन रखता है, जो यह इंगित करता है कि ऑप्शन पर-पैसा है, और डेल्टा तटस्थ स्थिति को बनाए रखना चाहती है। निवेशक -05 के डेल्टा के साथ-साथ - सकारात्मक डेल्टा ऑफसेट करने के लिए 50, जिससे स्थिति में शून्य की डेल्टा होनी चाहिए। डेल्टा हेजिंग स्टॉक के साथ। एक विकल्प की स्थिति अंतर्निहित स्टॉक के शेयरों का उपयोग करके डेल्टा हेड हो सकती है। अंतर्निहित स्टॉक के एक हिस्से में एक डेल्टा है क्योंकि स्टॉक 1 में 1 परिवर्तन के कारण मूल्य परिवर्तन 1 उदाहरण के लिए, एक निवेशक मान लेते हैं कि 0 75 या 75 के डेल्टा के साथ स्टॉक पर लम्बे एक कॉल ऑप्शन है, चूंकि विकल्प में 100 का गुणक है निवेशक डेल्टा को कॉल विकल्प को हेज कर सकता है लघुकरण अंतर्निहित शेयरों के 75 शेयरों के विपरीत, एक निवेशक मानते हैं -0 75 के डेल्टा के साथ स्टॉक पर लंबे समय तक एक विकल्प है, या -75 निवेशक अंतर्निहित स्टॉक के 75 शेयरों की खरीद करके डेल्टा तटस्थ स्थिति बनाएगा। क्या डेल्टा है हेजिंग। किसी डेरिवेटिव उपकरण का डेल्टा हमें इसकी कीमत और अंतर्निहित सुरक्षा के बीच के संबंध के बारे में बताता है दूसरे शब्दों में, अंतर्निहित मूल्य में बदलाव के लिए, डेल्टा यह दर्शाता है कि व्युत्पन्न के मूल्य में कितना परिवर्तन दिखाई देगा उदाहरण के लिए, 0 20 या 20 के डेल्टा के साथ एक कॉल ऑप्शन अंतर्निहित इंस्ट्रूमेंट की कीमत में हर पच्चीस टिक की बढ़ोतरी के लिए पांच टिक्स के मूल्य में बढ़ोतरी होगी। डेलटा हेजिंग का मतलब है कि कहीं कुछ ऐसा व्यापार करना है जो पोर्टफोलियो का समग्र डेल्टा शून्य है या तटस्थ यह अगर हम अंतर्निहित सुरक्षा की कीमत में परिवर्तन के लिए कोई भी संपर्क नहीं करना चाहते तो यह वांछनीय होगा इसलिए यदि हम एक पुट विकल्प रखते हैं, तो आम तौर पर हम इसकी कीमत बढ़ने और गिरने और बढ़ने के साथ गिरने की उम्मीद कर सकते हैं क्रमशः उत्पाद की कीमत में क्रमशः इन उतार-चढ़ावों को खत्म करने के लिए, हमें डेल्टा हेज की ज़रूरत है विशेष रूप से, जब एक पुट विकल्प का मालिक होता है, डेल्टा हेज के लिए हमें अंडरलिंग उत्पाद की मात्रा खरीदने की आवश्यकता होती है, जैसा कि अंतर्निहित उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है, हमारे रखता गिरता है मान, इसलिए अंडरलिंग उत्पाद के कुछ हिस्सेदारी इस जोखिम के खिलाफ बचाव है और अधिक विशेष रूप से, डेल्टा हमें बताता है कि 20 डेल्टा के साथ कितने अंतर्निहित उत्पाद को खरीदना है, यह हेज अनुपात दर्शाता है और यह सुझाव देता है कि प्रत्येक हमारे पास अनुबंध है, हमें अंतर्निहित बहुत से पांचवां हिस्सा खरीदने की ज़रूरत है अगर हमारे पास 100 बहुत से 20 डेल्टा डालता है, तो हमें डेल्टा के 20 से बहुत सारे अंतर्निहित खरीदने की ज़रूरत होती है। डेल्टा हेजिंग को नोट करने के लिए कुछ चीजें अंतर्निहित उत्पाद के संबंध में डेल्टा के साथ किसी भी साधन के साथ किया जाना चाहिए, न कि केवल अंतर्निहित उत्पाद ही तो 60 डेल्टा के साथ एक कॉल ऑप्शन डेल्टा हेड किया जा सकता है जो क्रमशः 40 और 20 डेल्टा के साथ दो अन्य कॉल करता है डेल्टा ने कॉल विकल्पों का उपयोग करके हेड किया है, यदि वह सही दिशा में कारोबार किया गया है, तो दूसरी ओर, क्योंकि विकल्पों में से डेल्टा कई अन्य चर का फ़ंक्शन हो सकता है, डेल्टा हेज आमतौर पर केवल अस्थायी रूप से सटीक होता है अंतर्निहित उत्पाद में हमेशा 100 की डेल्टा होती है परिभाषा से खुद के प्रति सम्मान है, लेकिन विकल्प और अन्य डेरिवेटिव के डेल्टा, अन्य बातों के साथ-साथ समय समाप्त होने या प्रचलित अंतर्निहित अस्थिरता के स्तर पर निर्भर करते हैं, साथ ही अंतर्निहित की वास्तविक कीमत पर भी निर्भर करते हैं। आप Volcube का अभ्यास करने के लिए उपयोग कर सकते हैं डेल्टा हेजिंग ऑप्शन पोर्टफोलियो अपने लिए आप डेल्टा हेजेज को कैसे निष्पादित करें और यह भी देख सकते हैं कि डेल्टा हेजेज कैसे अलग-अलग बाज़ार परिस्थितियों में काम करते हैं प्लस आप डेल्टा हेज के साथ-साथ वीडियो को देखने के लिए भी Volcube auto-hedger का उपयोग कर सकते हैं। Volcube सीखने के माहौल में डेल्टा तटस्थता। वॉल्यूम I विकल्प गामा ट्रेडिंग. ऑप्शन गामा ट्रेडिंग वॉल्यूब्यू, 2013 विकल्प के लिए एक सुलभ ईबुक गाइड गामा ट्रेडिंग, बुनियादी defi से व्यावसायिक विकल्पों के व्यापारियों द्वारा अभ्यास के लिए और अधिक उन्नत गामा हेजिंग और गामा ट्रेडिंग तकनीक के लिए अधिसूचनाएं पहले सिद्धांतों से शुरू करना, गामा हेजिंग, गामा ट्रेडिंग और उन्नत गामा व्यापार पर अलग-अलग वर्गों के पहले विकल्प गामा को स्पष्ट अंग्रेजी में समझाया गया है। Volcube एक विकल्प शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी है, विकल्प व्यापारिक तकनीक का अभ्यास करने और सीखने के लिए दुनियाभर में विकल्प व्यापारियों द्वारा उपयोग किया जाता है। वास्तव में डेल्टा-हेज विकल्प स्थितियों के बहुत कम खुदरा निवेशक हैं, आज के कार्य के लिए, हम यह स्पष्ट करने के लिए एक बहुत ही सरल उदाहरण लेंगे कि डेल्टा के बचाव का मतलब क्या है स्थिति और लाभप्रदता के लिए कैसे खाते हैं इस उदाहरण में हम एसपी 500 ईटीएफ स्पाय में ट्रेडिंग के आखिरी कुछ हफ्तों को देखेंगे और 140 की एक स्ट्राइक प्राइस के साथ मई की समाप्ति की समाप्ति को देखेंगे, आप अंतर्निहित ईटीएफ के लिए डेटा डाउनलोड कर सकते हैं और विकल्प अपनी पसंद का स्रोत, लेकिन आमतौर पर आपको डेल्टा और अंतर्निहित वाष्पशीलता की गणना करने के लिए एक्सेल फ़ंक्शन या मैक्रो का उपयोग करना होगा विकल्प कीमतों पर। जब हम विकल्प हेजिंग डेल्टा हैं, हम स्थिति डेल्टा तटस्थ अर्थ बनाना चाहते हैं जिसका अर्थ है कि अब हम SPY में छोटे आंदोलनों के लिए हमारी शुद्ध स्थिति पर ध्यान नहीं देंगे, अगर हम व्यापार की स्थापना को देखते हैं, तो लम्बी पुट ऑप्शन का डेल्टा - 62 है, जिसका अर्थ है कि हम प्रत्येक विकल्प के लिए 62 सेंट खो देते हैं जब अंतर्निहित स्पाई सिर्फ 1 अंक या 1 डॉलर तक बढ़ जाती है चूंकि हमारी स्थिति 500 ​​विकल्प या 5 कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए हमारे पास 310 500 - 62 की एक डेल्टा की स्थिति इस स्थिति को ऑफसेट करने के लिए और डेल्टा तटस्थ बनने के लिए, हमें 12 मार्च को ट्रेडिंग दिन के समापन पर अंतर्निहित, स्पाई के 310 शेयरों को खरीदना चाहिए। हम अप्रैल से हर एक कारोबारी दिन इस स्थिति को पुन: तीसरे और परिणामों को देखो। यदि आप डेल्टा हेजिंग के लिए नए हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप इन नंबरों के बारे में सोचने में कुछ समय व्यतीत करते हैं आपको ध्यान देना चाहिए कि जब हम अस्थिरता बढ़ाते हैं तो पैसा कमाते हैं या या जब स्पाइसी बहुत बढ़ जाता है इस समय में बहुत ज्यादा अवधि मैं आपको इस व्यापार का विस्तृत विषय भी प्रदान करेगा जो हमने 14 2 में ग़लत अस्थिरता खरीदी थी, डेल्टा ने कई दिनों से स्थिति की हिरासत में और 178 खो दिया है। हमने सबसे ज्यादा पैसे खो दिए हैं, यह है कि हमने 14 2 पर अनिर्धारित अस्थिरता खरीदी और वार्षिक का अनुभव किया केवल 11 की अस्थिरता जब आप विकल्प और डेल्टा हेज खरीदते हैं तो आपको अस्थिरता का एहसास हो सकता है कि आप जो विकल्प प्रदान करते हैं, उससे अधिक होने की अस्थिरता जब आप विकल्प और डेल्टा हेज बेचते हैं, तो आपको एहसास होना चाहिए या अनुभवी अस्थिरता को आपके द्वारा बेचे गए अस्थिरता से कम होना चाहिए पर विकल्प। मिलनसार, साझा 9 प्रतिक्रियाएं। वार्तालाप के साथ संपर्क में रहें, इस पोस्ट पर टिप्पणियों के लिए आरएसएस फ़ीड की सदस्यता लें। जेक पोलार्ड कहते हैं। मेरी अज्ञानता का पालन करें, लेकिन अगर आप लंबे समय तक विकल्प चुनते हैं तो आपके पास विकल्प है स्ट्राइक प्राइस पर बेचते हैं लेकिन आपने कहा था कि हम किस विकल्प को बेचते हैं, मैं स्पष्ट रूप से गलत हूं, या इसे खरीदा होगा, इसलिए एसपी 1 प्वाइंट, हमारे पैसे कम होने की संभावना नहीं हैं.धन्यवाद पहले से.हे, मुझे लगता है आप इस एक में विकल्पों को खरीदने और बेचने के बीच फ़्लिकिंग कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि खुदरा निवेशक के लिए कमीशन पर यह बहुत भारी नहीं है, आखिरकार, आपके पास हर दिन प्रति हेजिंग स्थिति में एक लेनदेन है तथ्य यह है कि यह काफी समय लगता है और मुझे इतना यकीन नहीं है कि अब यह सबसे शौकियों के लिए एक दिलचस्प रणनीति है। रोज़ दोबारा पुनर्जन्म न करने का नुकसान होगा, लेकिन, कहते हैं, केवल साप्ताहिक। हाँ, आपको उस विकल्प को बदलना होगा जिसे हमने खरीदा है दूसरे पैराग्राफ में। यदि आप अस्थिरता व्यापार नहीं समझते हैं, तो डेल्टा हेजिंग को समझने की आवश्यकता नहीं है। इंटरैक्टिव दलाल 1 रुपए प्रति शेयर कमिशन लेते हैं, लेकिन हां, यह काफी महंगा हो सकता है अगर आप नियमित रूप से पुन: संतुलन प्राप्त करते हैं आम तौर पर मैं जब स्थिति निकालता हूं एक निश्चित पूर्व परिभाषित डेल्टा रकम, बजाय तय समय अवधि के लिए संपादन के लिए धन्यवाद। इसके अलावा मुझे लगता है कि आपके नुकसान में एक बड़ा कारक विकल्प का समय क्षय था। आप पैसे खो चुके हैं तो जाहिर है यह एक महान रणनीति नहीं थी और जब नुकसान कम होगा, अगर आयोगों को शामिल किया गया हो, जैसा कि दूसरों ने कहा है कि यह हेज करने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन हर दिन दोबारा पुनर्जन्म करने का अवास्तविक प्लस डेल्टा दिन के दौरान सभी बिंदुओं पर बदल सकता है यह पूरे दिन नहीं है अगर शेयर 140-143 के बीच में चलता है। चर्चा को जारी रखना यदि आप डेल्टा हेज़िंग को नहीं समझते हैं, तो आप सर्लीनट्रेडर विकल्पों को नहीं समझते हैं। यदि आप डेल्टा हेजिंग को समझते हैं, तो आप सर्ली ट्रेडर के बारे में नहीं समझते हैं। SurlyTrader. Tweet ट्रेडिंग के बारे में तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक कठोर खेल खेलना बदतर है, SurlyTrader वित्तीय संस्थानों के छिपी हुई खेल का पता लगाएगा और उन सरकारों को उपयोगी टिप्स प्रदान करते हुए उनका समर्थन करता है ट्रेडिंग रणनीतियों, हेजिंग और पर्सनल फाइनेंस पर सर्ली ट्रेडर के बारे में सर्ली ट्रेडर एक बड़े वित्तीय संस्थान में एक पोर्टफोलियो मैनेजर है जो ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स में अधिक माहिर हैं। सर्टि ट्रेडर्स की पुस्तक। प्रिंट बुक खरीदें रंग और मुफ्त में प्रोजेक्ट वर्जन के साथ सभी उदाहरणों में स्प्रेडशीट ट्यूटोरियल। ब्लॉग का समर्थन करें। ब्लॉग के लिए स्वैच्छिक दान। निःशुल्क ईमेल सदस्यता। लोकप्रिय डाक। कॉपीराइट 2009-2013 सर्ली ट्रेडर अस्वीकरण इस ब्लॉग पर टिप्पणी का मतलब निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए लेखक एक पंजीकृत निवेश सलाहकार नहीं है अपने स्वयं के कारण परिश्रम के लिए कोई विकल्प नहीं है कृपया ध्यान रखें कि निवेश स्वाभाविक रूप से एक जोखिम भरा व्यवसाय है और अगर आप o इस साइट पर किसी भी सलाह का पालन करें, फिर आप उस निवेश से जुड़े जोखिमों को स्वीकार कर रहे हैं लेखक ने स्टॉक या निवेश में ऐसी स्थिति भी ली हो सकती है जिन पर चर्चा की जा रही है और लेखक बिना किसी चेतावनी के किसी भी समय अपनी स्थिति बदल सकता है।